Risque de crédit en temps de pandémie

Le risque de crédit est défini plus simplement comme une situation où un emprunteur n’arrive pas à rembourser le prêt qu’il a octroyé auprès d’une institution financière. Les banques doivent gérer le risque de crédit inhérent à l’ensemble du portefeuille ainsi que le risque lié aux crédits ou transactions individuels.

Au début de la pandémie en 2020, avec la rupture des chaînes d’approvisionnement mondiales et des millions de personnes recevant soudainement des feuillets roses, les modèles de crédit bancaire ont clignoté en rouge. Les gestionnaires des risques ont été avertis que la flambée du chômage entraînerait une vague de défauts de paiement des consommateurs, mais cela ne s’est pas produit.

La conception des modèles de crédit

En règle générale, les modèles de crédit sont conçus pour prédire des défauts de paiement beaucoup plus élevés lorsque le chômage augmente rapidement. Mais quelque chose s’est produit pour faire dérailler ce scénario si / alors normalement fiable. Le programme de soutien du gouvernement a démarré et a changé le scénario.

Voici une vidéo relatant ce risque :

Il existe des modèles de distinction sous-estimés qui n’ont pas été formés pour incorporer: les gens ne font pas défaut en raison de pertes d’emploi, mais parce que leurs revenus chutent de manière impulsive. Historiquement, l’évolution de l’emploi et du revenu suit de très près. Et comme les données sur l’emploi macroéconomique sont facilement disponibles, les modèles de crédit sont programmés pour projeter des défauts croissants basés sur la chute de l’emploi.

Comment évolue la situation dans l’UE ?

Dans l’UE, les programmes de soutien au crédit peuvent être largement classés en deux grands types. Pour la plupart des entreprises, il existe des garanties gouvernementales pour les prêts commerciaux, tandis que les consommateurs (et les petites entreprises) ont été soutenus par des périodes de moratoires de paiement fondées sur la loi, non seulement pour les prêts hypothécaires, mais aussi pour d’autres types de crédit. En outre, les lois sur la faillite ont été temporairement ajustées pour permettre aux entreprises d’être protégées contre les créanciers.

L’ABE a mis en place des lignes directrices temporaires pour les programmes de soutien, brouillant efficacement la situation de déclaration (pas de défaut ou d’abstention pour les clients utilisant des programmes de soutien) et actuellement il y a un désordre de moratoires toujours en vigueur expirant dans quelques mois (effet de falaise imminent) combiné à une nouvelle abstention est toujours nécessaire, mais n’est plus prise en charge par les lignes directrices de l’ABE.

Les plans de sauvetage et les allocations de chômage ont transité par le système bancaire. Cela peut contribuer à accroître l’activité bancaire et à maintenir l’activité du système financier pendant ces mois difficiles.

Désormais, 2021 sera extrêmement intéressante car une grande partie des défaillances et des événements d’abstention, même ceux qui auraient lieu sans la crise du COVID-19, sont reportés.